Projeção de séries temporais na presença de outliers
02 jan 2018, 19:30
Boa tarde!
Estou trabalhando em algumas séries temporais e gostaria da experiência dos colegas em como tratar outliers em diferentes casos.
Quando deve-se excluir ou substituir a observação? No segundo caso, quando usar média e quando usar mediana? Há outra medida utilizada para este fim?
Em uma das séries (mensal, 2009-2017), por exemplo, tenho pelo menos um outlier por ano a partir de 2012. A média é R$ 3,2 mi, a mediana R$ 2,2 mi e a média dos outliers R$ 44,4 mi. Removendo os outliers, a média da série é reduzida para R$ 2,4 mi.
Se tratando de série temporal, remover a observação me traz problema, principalmente se houverem dummies ou regressores externos, que necessitam da mesma quantidade de observações. No caso de substituição, há uma regra ou situações onde seja ideal utilizar zeros, média ou mediana? Tenho usado a mediana, mas algumas vezes a observação destoa das vizinhas.
Estou trabalhando em algumas séries temporais e gostaria da experiência dos colegas em como tratar outliers em diferentes casos.
Quando deve-se excluir ou substituir a observação? No segundo caso, quando usar média e quando usar mediana? Há outra medida utilizada para este fim?
Em uma das séries (mensal, 2009-2017), por exemplo, tenho pelo menos um outlier por ano a partir de 2012. A média é R$ 3,2 mi, a mediana R$ 2,2 mi e a média dos outliers R$ 44,4 mi. Removendo os outliers, a média da série é reduzida para R$ 2,4 mi.
Se tratando de série temporal, remover a observação me traz problema, principalmente se houverem dummies ou regressores externos, que necessitam da mesma quantidade de observações. No caso de substituição, há uma regra ou situações onde seja ideal utilizar zeros, média ou mediana? Tenho usado a mediana, mas algumas vezes a observação destoa das vizinhas.
Re: Projeção de séries temporais na presença de outliers
26 jan 2018, 21:01
Olá albersonmiranda
1. Já experimentou o cálculo de barreiras de outliers (fortes ou severos).
2. Existem 2 métodos para observações em falta, (não tenho a certeza mas penso que pode usar-se em substituição de outliers): JackKnife, Boostrap
3. Deve tomar muito cuidado com a remoção indevida de outliers, por causa dos Cisnes Negros (Black Swans).
1. Já experimentou o cálculo de barreiras de outliers (fortes ou severos).
2. Existem 2 métodos para observações em falta, (não tenho a certeza mas penso que pode usar-se em substituição de outliers): JackKnife, Boostrap
3. Deve tomar muito cuidado com a remoção indevida de outliers, por causa dos Cisnes Negros (Black Swans).